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Date de publication: 9 oct. 2020
Auteur: DB
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À la suite de l'entrée en vigueur de la cinquième directive sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Directive -CRD V), l'Autorité bancaire européenne (EBA) a publié  un ensemble de lignes directrices sur les sous-ensembles appropriés d'expositions sectorielles auxquels une autorité compétente ou désignée  peut s'appliquer un matelas de risque systémique (systemic risk buffer).

En particulier, les lignes directrices suggèrent un cadre commun de dimensions et de sous-dimensions à partir duquel l'autorité compétente peut définir un sous-ensemble d'expositions. Les lignes directrices comprennent des définitions détaillées des éléments utilisés dans chaque dimension et sous-dimension, ainsi que des exemples d'application. Une condition préalable à la définition d'un sous-ensemble d'expositions sectorielles est la pertinence systémique des risques découlant du sous-ensemble d'expositions sectorielles.

Les lignes directrices recommandent un ensemble de critères à utiliser par l'autorité compétente lors de l'évaluation de cette pertinence. Enfin, les lignes directrices préconisent une coordination et une coopération appropriées entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'éviter le risque de chevauchement, de double comptage des risques et de ciblage des risques inefficace.

 

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