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Date de publication: 31 déc. 2019
Auteur: DB
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L'Autorité bancaire européenne (EBA) a publié  son projet final de normes techniques de réglementation (RTS) sur l'approche standard pour le risque de crédit de contrepartie (Counterparty Credit Risk ;  SA-CCR). Ces projets de RTS spécifient les aspects clés du SA-CCR et représentent une contribution importante à sa mise en œuvre harmonieuse  dans l'UE, précise l’EBA.

Rappelons que le RTS fait partie des mandats confiés à l'EBA dans le cadre de son rôle important dans la mise en œuvre des cadres SA-CCR et de la révision fondamentale du livre de négociation (Fundamental Review of the Trading Book- FRTB) dans l'UE.

Le projet final de RTS énonçait la méthode d'identification des facteurs de risque importants des transactions sur produits dérivés sur la base desquelles la mise en correspondance avec une ou plusieurs des catégories de risque doit être effectuée.

En outre, ces RTS définissent la formule que les établissements doivent utiliser pour calculer le delta prudentiel des options, lorsqu'ils sont mappés à la catégorie de risque de taux d'intérêt, ce qui est compatible avec des taux d'intérêt négatifs.

Enfin, le projet final de RTS introduit une méthode adaptée pour déterminer la direction de la position d'un porteur  de risque important.
 

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